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什麼是股票中的α值 (alpha) 和β值 (beta)

2023年 07月 28日

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什麼是股票中的α值 (alpha) 和β值 (beta)

如果大家都有興趣使用這兩個指標,可以按以下α值 (alpha) 和β值 (beta)連結歡迎免費使用

你知不知道甚麼是ALPHA和BETA值?

是與投資股票相關的兩個風險值:α值 (alpha) 和β值(beta)。α值是衡量一隻股票的價格相對於整個市場的變動程度。β值是衡量一隻股票的波動性。

什麼是股票的α值?

當涉及到投資股票時,α值是衡量你能從這一項投資中獲得多少回報的標準,超過了你單純投資於整個市場所能獲得的。換句話說,它是一種衡量某隻股票與市場相比表現如何的方法。有許多不同的方法來計算α值,但最常見的是將股票的回報率與一個基準指數(例如恆生指數)進行比較。

如果一隻股票的α值為1.0,這意味著它的表現比恆指高出1.0%。相反,如果一隻股票的α值為-1.0,它的表現比恆指低1.0%。 如果這隻股票的α值很高,這意味著他過往的表現比市場好。

什麼是股票的β值 ?

β值是衡量一隻股票的股價相對於整個市場的變動程度,而市場本身的β值是1。當β值是1.5的股票時,恆指變動1%,該股票就會變動1.5%。因此,如果恆指上升1%,該股票將上升1.5%。如果恆指下跌1%,該股票將下跌1.5%。

β值為1的股票將與恆指的變動相同。因此,如果恆指上升1%,該股票將上升1%。如果市場下跌1%,該股票將下跌1%。

β值為0.5的股票,其變動幅度將是市場的一半。因此,如果市場上升1%,該股票將上升0.5%。如果市場下跌1%,該股將下跌0.5%。

β值為2的股票,其變動幅度是市場的兩倍。因此,如果市場上升1%,該股票將上升2%。如果市場下跌1%,該股票將下跌2%。

α值和β值在股票中如何發揮作用?

股票市場是一個複雜的系統,有許多因素促成了它的運作方式。其中一個因素是α值和β值之間的關係。α值是衡量一隻股票的價格相對於整個市場的變動程度。如果一隻股票的α值為1,即是代表這隻股票的股價在過去一年與恆指相比,平均每一天都會高出1%。

另一方面,β值是衡量一隻股票的波動性。 β值為1的股票與整個市場是相同的波動性。 β值為2的股票,其波動性是整體市場的兩倍。那麼,這兩個因素是如何共同作用的呢?

一般來說,高α值和低β值的股票往往表現優於市場。這是因為它們的波動性比整體市場小,但仍有可能產生強勁的回報。相反,低α值和高β值的股票往往表現得比市場差。這是因為它們的波動性比整體市場大,而且更有可能經歷價格的急劇波動,兼且回報比高α值的股票為低。

例如2800盈富基金,他是一隻最貼近恆指的指數基金,所以當恆指升1%,盈富基金就會升1%。如果恆指跌1%,他就會跌1%。所以理論上2800的α值是零,而β值就是1。

另外一個例子係7200是一隻兩倍槓桿恆指的ETF,當恆指升1%,7200就會升2%。當恆指跌1%,7200就會跌2%。所以理論上他的α值是零,而β值是2。

投資者可以利用這一數據,仔細選擇那些有可能產生豐厚回報而又不至於太過波動的股票,從而發揮其優勢。

投資者如何利用α值和β值來為他們的投資組合尋找最佳股票?

α值和β值是投資者用來為其投資組合尋找最佳股票的兩個指標。α值是衡量一隻股票跑贏或跑輸市場的程度。β值是衡量一隻股票與市場相比的波動程度。

投資者可以通過尋找高α值和低β值的股票,利用α值和β值來為他們的投資組合找到最佳股票。

因為高α值股票的表現高於市場,低β值股票的波動性低於市場。通過尋找具有高α值和低β值的股票,投資者可以找到有可能超越市場表現而風險較小的股票。

α值和β值都是統計數字,過往的表現不完全代表將來的表現,這只是尋找潛力股其中一個參考指標,還需要有其他數據支持。選股應該具備一套完整的策略。finetic提供一系列教學支援,大家有興趣可以去訂閱服務。如果大家都有興趣使用這兩個指標,可以按以下α值 (alpha) 和β值 (beta)連結歡迎免費使用

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